Fx opções delta definição

BREAKING DOWN Os valores de Delta. Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque à medida que o ativo subjacente aumenta de preço, as opções de compra aumentam no preço. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0 33, se o preço do activo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda O valor do delta da opção s é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço de segurança subjacente o Delta é usado frequentemente por profissionais de investimento e comerciantes Para hedging strategies. Delta Behavior Examples. Delta é uma estatística importante para calcular, pois é um dos principais motivos opção preços mover a maneira que eles fazem O comportamento da chamada e colocar opção delta é altamente p Redictable e é muito útil para os gestores de carteiras, comerciantes e investidores individuais. Call opção delta comportamento depende se a opção está in-the-money, ou seja, a posição é atualmente rentável, at-the-money, ou seja, É igual ao preço do estoque subjacente, ou fora do dinheiro, o que significa que a opção não é atualmente rentável As opções de compra em dinheiro se aproximam de 1 como aproximações de expiração As opções de call At-the-money normalmente têm um delta de 0 5 e o delta de opções de compra fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que expiração se aproxima Quanto mais profunda for a opção de compra, mais próximo estará o delta de 1 e mais a opção se comportará como o subjacente Os comportamentos delta opção delta também dependem se a opção está in-the-money, at-the-money, ou fora do dinheiro e são o oposto de opções de compra In-the-money colocar opções se aproximar -1 como aproximações de expiração As opções de venda At-the-money normalmente têm um delta de -0 5, eo del Ta de out-of-the-money put opções abordagens 0 como aproximações de expiração mais profundo no dinheiro a opção de venda, mais próximo o delta será a -1.The Forex gregos e estratégias. Invendedores e comerciantes interessados ​​no estrangeiro Mercado de câmbio tem uma variedade de produtos a partir do qual escolher Opções que são normalmente associados com o mercado de ações também pode ser aplicado ao mercado de forex Este artigo irá explicar brevemente o que são opções de forex e fornecer uma introdução ao modo como os vários gregos são usados ​​para Determinar o risco e avaliar posições das opções TUTORIAL Uma introdução às opções de Greeks. Forex As opções de Forex fornecem a exposição aos movimentos da taxa em algumas das moedas as mais negociadas extensamente, usando as mesmas técnicas que os investors usam para a equidade E opções de índice Como outras opções, as opções de forex são usadas por comerciantes para limitar o risco e aumentar o potencial de lucro Os comerciantes podem escolher entre opções tradicionais de venda de chamadas, ou cantar Opções de opções de pagamento SPOT opções tradicionais dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo As opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos do que as opções SPOT Opções SPOT permitir que os comerciantes adivinhar a atividade de preço para um A data especificada no futuro, se o comerciante está correto, ele ou ela receberá um pagamento em dinheiro As opções tradicionais e SPOT incorrer em um prémio - o custo total da opção. Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - se para as ações, Futuros ou forex - é as medições gregas do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. Para mais, ver Conhecendo os gregos. S sensibilidade de preço em relação às mudanças no preço do seu ativo subjacente, e é o número de pontos que se espera que o preço de uma opção se mova para cada ponto chan Ge no mercado subjacente Delta é importante porque fornece uma indicação de como o valor da opção vai mudar com relação às flutuações de preços no instrumento subjacente, assumindo que todas as outras variáveis ​​permanecem as mesmas. Delta é normalmente mostrado como um valor numérico entre 0 0 E 1 0 para opções de compra e 0 0 e -1 0 para opções de venda Em outras palavras, a opção delta será sempre positiva para chamadas e negativa para puts. Deve ser observado que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0 0 e 100 para opções de compra e 0 0 a -100 para opções de venda, em vez de usar decimais As opções de chamada que estão fora do dinheiro terão valores delta aproximando-se de 0 0 opções de chamada em dinheiro terão valores delta que estão próximos Volatilidade A volatilidade é uma medida da quantidade e da velocidade com que o preço se move para cima e para baixo e é freqüentemente baseado em mudanças na volatilidade. Os últimos preços históricos mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, como um par de moedas, o Vega, o único grego que não é representado por uma letra grega, mede a sensibilidade de uma opção a mudanças na volatilidade do ativo subjacente. As mudanças de preço da opção s em resposta a uma variação de um por cento na volatilidade do mercado subjacente Quanto mais tempo que há até a expiração, o aumento do impacto maior volatilidade terá sobre o preço da opção. Como maior volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais provável Para experimentar valores extremos, um aumento na volatilidade aumentará correspondentemente o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição na volatilidade afetará negativamente o valor da opção. Para a leitura relacionada, veja Opções em Futuros Um Mundo de Lucro Potencial. Gama - Sensibilidade A Delta Gamma mede a sensibilidade do delta em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente Gamma indica como delta será Mudança para cada 1 mudança de preço no subjacente Uma vez que os valores delta mudam a taxas diferentes, o gamma é usado para medir e analisar o delta A gama é usada para determinar quão estável uma opção s delta é maior Os valores gama indicam que o delta pode mudar dramaticamente em resposta a Mesmo pequenos movimentos no preço subjacente s. O Gamma aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money e diminuem à medida que as opções se tornam dentro ou fora do dinheiro Os valores Gamma são geralmente menores quanto mais longe a data das opções de expiração com mais tempo As expirações são menos sensíveis às alterações delta À medida que a expiração se aproxima, os valores gama são tipicamente maiores, uma vez que as alterações delta têm mais impacto. Para a leitura relacionada, veja Opções LEAP rolantes. Sensibilidade à decadência temporal A Theta mede a decadência temporal de uma opção - Que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, assumindo que não há mudanças no preço ou na volatilidade do subjacente Theta aumenta quando as opções estão no momento Ey theta diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro As chamadas longas e as put longas geralmente terão chamadas teta negativas e as put curtas terão teta positiva. Em comparação, um instrumento s cujo valor não é corroído pelo tempo, como Uma ação, teria zero theta. O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo O valor intrínseco representa o valor em dólar adquirido se a opção foi exercida imediatamente é a diferença entre o preço de exercício da opção ea Preço real subjacente O valor de tempo de uma opção s, por outro lado, é uma função do tempo restante até a expiração e quão próximo o preço de exercício da opção é o preço subjacente. O tempo de decaimento que theta representa não é constante a taxa aumenta como A expiração se aproxima Para ler relacionado, veja os ins e outs de venda Options. Using os gregos nas estratégias de Forex Opções Similarmente opções de ações opções de forex pode ser usado para ganhar dinheiro ou reduzir o risco de existir As opções oferecem um meio para entrar no mercado de câmbio com perdas de risco limitado são normalmente limitada ao montante de dinheiro que é pago para o prémio O potencial de valorização pode ser muito maior do que qualquer perda de prémio, tornando um risco - Recompensa. As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes. Uma vez que as opções de forex dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e no futuro, elas podem ser Empregado para proteger contra potenciais perdas em posições existentes Se um comerciante é longo ou curto um par de moedas estrangeiras, opções de forex podem ser usadas para proteger o comerciante de risco, dando ao espaço posição existente para mover sem ficar parado para fora Para mais, Risco com Opções, Futuros e Hedge Funds. The Bottom Line Os gregos são uma ferramenta importante para todos os comerciantes opções, e pode ser útil na identificação e evitar o risco em opt individual Posições de iões ou em carteiras de opções Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas envolvendo modelagem matemática, geralmente usando software que está disponível através de plataformas de negociação ou vendedores proprietários Alternativamente, os traders de opções de forex podem usar apenas um ou dois gregos para confirmar decisões de investimento A sua complexidade, os gregos exigem paciência e prática, a fim de realizar plenamente o seu potencial como parte de uma estratégia global de opções Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar a sensibilidade de uma opção de preços e volatilidade mudanças, De tempo Para obter mais informações, consulte O básico de opções de compra. Nota Este artigo é uma introdução aos conceitos comerciais avançados e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação Opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudados e compreendidos antes de se envolver em Quaisquer negociações reais ou posições Traders e investidores devem consultar um corretor financeiro conselheiro Ou outro profissional financeiro qualificado antes de colocar qualquer negociação. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser Medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento de Nons Farm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos. Ou símbolo de moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em uns bens da companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool de licitantes. O delta da opção é A taxa de variação do preço da opção em relação ao seu preço subjacente s preço O delta de uma opção varia de valor de 0 a 1 para chamadas 0 t O -1 para puts e reflete o aumento ou diminuição no preço da opção em resposta a um movimento de 1 ponto do preço do ativo subjacente. Opções out-of-the-money têm valores delta perto de 0, enquanto profundamente no - as opções do dinheiro têm deltas que são próximos a delta de 1.Up para baixo delta. Como o delta pode mudar mesmo com movimentos muito pequenos do preço conservado em estoque subjacente, pode ser mais prático saber o acima do delta e para baixo valores do delta. Preço de uma opção de compra com delta de 0 5 pode aumentar em 0 6 pontos em um aumento de 1 ponto no preço de ações subjacente, mas diminuir apenas 0 4 pontos quando o preço subjacente de ações desce por 1 ponto Neste caso, É 0 6 e o ​​delta para baixo é 0 4.Passagem de tempo e seus efeitos sobre o delta. À medida que o tempo restante até a expiração diminui, o valor temporal da opção se evapora e, consequentemente, o delta das opções in-the-money aumenta Enquanto o delta de opções fora do dinheiro diminui. O gráfico acima ilustra S o comportamento do delta de opções em diversas greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses quando o estoque está negociando atualmente em 50. Mudanças na volatilidade e seu efeito no delta. Como a volatilidade aumenta, o valor de tempo da opção Aumenta e isso faz com que o delta de opções de out-of-the-money aumente e o delta de opções de dinheiro para diminuir. O gráfico acima representa a relação entre o delta da opção e a volatilidade do Está negociando em 50 um share. Ready para iniciar Trading. Your nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar Negociando para real, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias serão commission-free até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act. You também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, Diferença de preço das ações Para cima ou para baixo seguindo o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista em um Estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente na direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever a Próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre thei R opção de preços Isto é porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente Menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia mais. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data do ex-dividendo Leia on. To Alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser Uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como Um indicador contrarian Leia sobre. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu papel, A Relação Entre Ponha e Preços de Chamada, em 1969 Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo Para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In opções de negociação, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.