3 screen trading system

O sistema de comércio triplo da tela foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é nenhum acidente: O Dr. Elder trabalhou por muitos anos como um psychiatrist em New York Antes de se envolver em negociação financeira. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias conferências importantes. Muitos comerciantes adotar uma única tela ou indicador que se aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. Na verdade, a disciplina envolvida na manutenção de um foco em uma única medida está relacionada com a disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como um comerciante. E se o seu indicador escolhido é fundamentalmente falho E se as condições no mercado mudarem para que a sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora da sua medição O ponto é, porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não posso trabalhar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de tendência seguinte aumentam e emitem sinais de compra enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobre-comprado e emite sinais de venda. Em tendências de baixa, os indicadores de tendência a seguir sugerem uma venda curta. Mas os osciladores tornam-se oversold e emitir sinais para comprar. Num mercado que se move fortemente mais ou menos, os indicadores de tendência seguinte são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados comercializam gamas. Dentro de intervalos de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicador, alguns comerciantes têm tentado a média dos sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas há uma falha inerente a esta prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores utilizados, então o resultado será naturalmente desviado para um resultado de tendência seguinte e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, tirando partido das melhores técnicas de tendência e oscilador. O sistema Elders pretende neutralizar os déficits de indicadores individuais ao mesmo tempo que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador triplo da tela na ciência médica, o sistema de troca triplo da tela aplica não um, não dois, mas três testes, ou telas, a cada decisão de troca, que dão forma a uma combinação de indicadores de tendência-seguinte e de osciladores. O problema dos quadros de tempo Há, no entanto, um outro problema com a tendência de tendências seguintes indicadores que devem ser resolvidos antes que eles possam ser usados. O mesmo indicador de tendência seguinte pode emitir sinais conflitantes quando aplicado a diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nesses gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência a seguir podem flutuar entre os sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais freqüente. Para combater este problema, é útil dividir quadros de tempo em unidades de cinco. Ao dividir os gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, há exatamente cinco dias de negociação por semana. Progredindo um nível mais, a partir de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para os comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos para gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste fator de cinco conceito é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois prazos. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve empregar gráficos mensais. Se você day-trade com gráficos de 10 minutos, você deve primeiro analisar gráficos horários. Uma vez que o comerciante tenha decidido sobre o prazo para usar sob o sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o período de tempo intermediário. O prazo de longo prazo é uma ordem de cinco vezes mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de grandeza menor. Os comerciantes que carregam seus comércios por diversos dias ou semanas usarão gráficos diários como seus frames de tempo intermediários. Seus quadros de tempo a longo prazo serão gráficos semanais quadros horários será o seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que prendem suas posições para menos do que uma hora usarão uma carta de 10 minutos como seu frame de tempo intermediário, uma carta de hora como seu frame de tempo a longo prazo e uma carta de dois minutos como um frame de tempo curto. O sistema de negociação triplo tela exige que o gráfico para a tendência de longo prazo ser examinado em primeiro lugar. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, permitindo a entrada em comércios em momentos em que o mercado se move rapidamente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente faz um declínio mais breve as melhores oportunidades de curto prazo são indicados quando um mercado em queda rallys brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, declínios semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários proporcionam oportunidades de curto quando a tendência diária é descendente. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um rácio desenvolvido por Jack Treynor que mede os retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. Triple Screen Trading System - Parte 3 Um comerciantes gráfico é a principal ferramenta técnica para tomar decisões comerciais com o sistema de triplo tela de negociação. Por exemplo, os comerciantes usam comumente histogramas de divergência de convergência média móvel (MACD) para determinar sua tendência de longo prazo de interesse. Decidindo que ações negociar em uma base diária, o comerciante procura um uptick único ou um downtick que ocorre no gráfico semanal para identificar uma mudança a longo prazo da tendência. Quando um uptick ocorre e o indicador gira acima de abaixo de sua linha de centro, os sinais melhores do mercado da compra da maré são dados. Quando o indicador gira para baixo acima da sua linha central, os sinais de melhor venda são emitidos. Usando as metáforas oceânicas que Robert Rhea desenvolveu, rotularíamos a atividade do mercado diário como uma onda que vai contra a maré semanal de mais longo prazo. Quando a tendência semanal é alta (uptick no gráfico semanal), declínios diários apresentam oportunidades de compra. Quando a tendência semanal é baixa (downtick no gráfico semanal), as manifestações diárias indicam oportunidades de curto prazo. Segundo Ecrã - Onda do Mercado Os desvios diários da tendência semanal a mais longo prazo são indicados, não por indicadores de tendência (como o histograma MACD), mas por osciladores. Pela sua natureza, os osciladores emitem sinais de compra quando os mercados estão em declínio e vendem sinais quando os mercados estão subindo. A beleza do sistema de negociação triplo tela é que ele permite que os comerciantes se concentrar apenas sobre os sinais diários que apontam na direção da tendência semanal. Por exemplo, quando a tendência semanal é para cima, o sistema de negociação triplo tela considera apenas comprar sinais de osciladores diários e elimina vendem sinais dos osciladores. Quando a tendência semanal é baixa, a tela tripla ignora qualquer sinal de compra de osciladores e exibe apenas sinais de curto-circuito. Quatro possíveis osciladores que podem ser facilmente incorporados neste sistema são o índice de força. Índice Elder-Ray. Stochastic e Williams R. Force Index Uma média móvel exponencial de dois dias (EMA) do índice de força pode ser usada em conjunto com o histograma MACD semanal. De fato, a sensibilidade do EMA de dois dias do índice de força torna mais apropriado combinar com outros indicadores, como o histograma do MACD. Especificamente, quando o EMA de dois dias do índice de força oscila acima de sua linha central, ele mostra que os touros são mais fortes que os ursos. Quando o EMA de dois dias do índice de força cai abaixo de sua linha central, este indicador mostra que os ursos são mais fortes. Mais especificamente, os comerciantes devem comprar quando um EMA de dois dias do índice de força se torna negativo durante uma tendência de alta. Quando o histograma MACD semanal indica uma tendência ascendente, o melhor momento para comprar é durante um pullback momentâneo. Indicado por um giro negativo do EMA de dois dias do índice de força. Quando um EMA de dois dias de índice de força se torna negativo durante uma tendência de alta semanal (conforme indicado no histograma MACD semanal), você deve colocar uma ordem de compra acima do preço alto desse dia em particular. Se a tendência de alta é confirmada e rallys preços, você receberá uma ordem de parar no lado longo. Se os preços diminuírem, a encomenda não será executada, mas pode reduzir a sua ordem de compra de modo a ficar dentro de um ponto do máximo da barra mais recente. Uma vez que a tendência de curto prazo reverte e sua parada de compra é acionada, você pode se proteger com outra parada abaixo da baixa do dia de negociação ou do dia anterior, o menor é menor. Em uma forte tendência de alta, sua provisão protetora não será acionada, mas seu comércio será encerrado antes, se a tendência se revelar fraca. Os mesmos princípios aplicam-se em sentido inverso durante uma tendência de redução semanal. Os comerciantes devem vender curto quando um EMA de dois dias do índice de força se torna positivo durante a tendência de queda semanal. Você pode então colocar seu pedido para vender curto abaixo da baixa da última barra de preços. Semelhante na natureza à posição longa descrita acima, a posição curta permite que você empregue paradas protetoras para guardar seus lucros e evitar perdas desnecessárias. Se o EMA de dois dias do índice de força continuar rally subseqüente à colocação de sua ordem de venda, você pode aumentar sua ordem de venda diariamente para que ele está dentro de um único carrapato das últimas barras de baixa. Quando sua posição curta é finalmente estabelecida pela queda dos preços, você pode então colocar uma parada de proteção logo acima da alta da última barra de preços ou a barra anterior, se superior. Se suas posições longas ou curtas ainda não foram encerradas, você pode usar um EMA de dois dias de índice de força para adicionar às suas posições. Em uma tendência de alta semanal, continue adicionando longos sempre que o índice de força se torna negativo continuamente adicionar shorts em downtrends sempre que o índice de força se torna positivo. Além disso, o EMA de dois dias do índice de força indicará o melhor momento para fechar uma posição. Ao negociar com base numa tendência semanal de longo prazo (conforme indicado pelo histograma MACD semanal), o comerciante deve sair de uma posição apenas quando a tendência semanal mudar ou se houver uma divergência entre o EMA de dois dias do índice de força e a tendência. Quando a divergência entre dois dias EMA de índice de força e preço é otimista, um sinal de compra forte é emitido. Nesta base, uma divergência bullish ocorre quando os preços bateram uma baixa nova mas o índice da força faz um fundo mais raso. Sinais de venda são dadas por divergências de baixa entre dois dias EMA de índice de força e preço. Uma divergência de baixa é percebida quando os preços rally a uma nova alta, enquanto o índice de força atinge um topo secundário inferior. A onda do mercado é a segunda tela no sistema de troca tripla da tela, ea segunda tela é ilustrada agradàvel pelo índice da força entretanto, outros como Elder-Ray, estocástico, e Williams R podem igualmente ser empregados como osciladores para a tela da onda do mercado. The Bottom Line Para continuar a aprender sobre a segunda tela neste sistema, vá para Triple Screen Trading System - Parte 4. Para mais referência, você também pode revisitar Parte 1 e Parte 2.The Triple Screen Trading System para EURUSD Registrado em jul 2007 Status: O sistema de troca triplo da tela foi apresentado por Alexander Elder e descrito em detalhes em seu livro negociando best-selling, negociando para uma vida O sistema negociando pode resumir-se como segue: Suponha que você está indo negociar um gráfico diário. Primeiro, use um período de tempo mais longo, ou seja, um gráfico semanal para avaliar a maré do par. Use MACD para avaliar a maré. Mova-se para o gráfico diário, use diariamente Elder-ray e Stochastics Oscillator para avaliar a onda do par. Use stop order para fazer um pedido. Após a otimização, descobri que o melhor stratege de usar o Triple Screen Trading System para EURUSD pode ser resumido da seguinte forma. Se as últimas duas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são negativos e mover para cima, eo Bear Power diário está se movendo de negativo para positve, configurar uma ordem Buy Stop em 1 pips maior do que yesterdays Alta. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. (PS: Eu acredito que quot1 pips higherquot não é importante em tudo, mas eu usei no meu backtest). Se as últimas duas semanas do MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) forem positivas e se movimentarem para baixo, eo Bull Power diário estiver se movendo de positivo para negativo, configure uma ordem de Stop de Venda a um certo pips inferior ao de yesterdays Low. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. Onde Bear Power Ontem Baixo - EMA13TypicalPrice Bull Power Ontem Alta - EMA13TypicalPrice. Se eu usar Traditional Mainstream MACD Histograma como um indicador como Elder sugeriu, o comércio anual é de apenas 5, e não é muito rentável. Em contraste, se eu usar MT4s MACD MAINMODE, o comércio anual é de 11, eo sistema é sempre rentável quando você escolhe qualquer STOPLOSS entre 50 pips e 250 pips, e qualquer TAKEPROFIT entre 200 pips e 500 pips, como mostrado na imagem de Fx-trade. co. uktriple-screen-usado-para-eurusd. Como STOP LOSS é de 100 pips, se você quiser controlar o risco de cada comércio abaixo de 2.00, a alavancagem real deve ser de 2: 1. Como Take Profit é de 350 pips, isso significa que a recompensa potencial de cada comércio é 7. O comércio anual é de 11, ea chance de ganhar tudo é 0,54. Assim, o retorno anual é Visite o meu site para os detalhes, e olhar aqui para o sistema de negociação de média móvel Canais. Congratulo-me com seus comentários. Many thanks Juntou-se em Jul 2007 Status: Membro 280 Posts Oi, muito obrigado por seus comentários. Lamento não querer postar o código nesta fase. O que você quer dizer com o modelo Screenshots de todos os comércios backtest em 2018 foram postados no primeiro link do meu primeiro post, ou seja, fx-trade. co. uktriple-tela-usado-para-eurusd Eu acho que este sytem comercial é mais confiável do que O Sistema de Negociação de Canais Móveis em Movimento. Embora este último tenha um maior retorno anual no backtest sob alguns parâmetros. A razão que eu disse isso é porque não importa como você escolhe Stop Loss e Take Profit, o sistema (Triple Screen) é alwary rentável no backtest (veja as capturas de tela do mesmo link acima). Mas o último, os canais médios móveis podem estar perdendo sob alguns parâmetros. Na verdade, Elders sugeriu combinar Tela Tripla para Canais Móveis em Movimento. Vou fazer isso quando tiver tempo. Você pode postar o modelo de amplificador de indicadores para este sistema, e alguns screenshots reais. obrigado